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Méthodologie

Comment My Stocks calcule.

Les sources de données, chaque indicateur et ses limites, expliqués simplement. Tous les calculs sont faits sur les cours réels, dans ton navigateur, au moment de l'analyse.

Mise à jour :

Les données

  • Source : cours de clôture quotidiens publiés par Yahoo Finance, depuis le 1er janvier 2015, mis à jour chaque jour de bourse.
  • Ajustements : les cours sont ajustés des divisions d'actions (une action divisée par cinq ne « chute » pas de 80 %).
  • Devises : chaque titre est analysé dans sa devise de cotation ; les comparaisons se font en pourcentage et en base 100. Le portefeuille convertit tout en euros au taux de change du jour.
  • Dates communes : les deux séries sont fusionnées sur leurs séances communes. Les jours fériés propres à une seule place boursière, ou les week-ends du bitcoin, sont écartés.
  • Période minimale : 4 mois de cotation commune, pour que les statistiques aient un sens.

Les indicateurs

Performance
Variation du cours entre le premier et le dernier jour de la période : dernier cours ÷ premier cours − 1. Les courbes sont aussi montrées en base 100 : la valeur de 100 € investis au départ.
Rendement journalier
Rendement logarithmique d'une séance : ln(cours du jour ÷ cours de la veille). C'est la brique de base des calculs de risque et de corrélation.
Volatilité annualisée
Écart-type des rendements journaliers multiplié par √252 (le nombre moyen de séances par an). Plus elle est élevée, plus le cours varie fortement.
Plus forte baisse (drawdown maximal)
La pire chute entre un sommet et le creux qui suit, sur la période : elle répond à la question « combien aurais-je pu perdre au pire moment ? ».
Écart interquartile (IQR)
Écart entre le 75e et le 25e centile des prix : la dispersion des 50 % de valeurs du milieu, moins sensible aux extrêmes que l'écart-type. Il est illustré par des boîtes à moustaches.
Corrélation
Coefficient de Pearson entre les rendements journaliers des deux titres, sur leurs dates communes : de −1 (évoluent en sens opposé) à +1 (évoluent ensemble).
Bêta
Sensibilité d'une action à son indice de référence (CAC 40, S&P 500, FTSE 100, DAX ou Euro Stoxx 50 selon le pays) : pente de la régression de ses rendements sur ceux de l'indice. Un bêta de 1,5 signifie que l'action bouge en moyenne 1,5 fois plus que le marché.
Test de Welch
Test statistique qui vérifie si la moyenne (des prix et des rendements) a vraiment changé entre l'avant et l'après la coupure, sans supposer que les deux périodes ont la même variance. Une p-valeur inférieure à 0,05 indique un changement significatif. Un test F compare de même la volatilité avant et après.
Régression linéaire (tendance)
Droite ajustée sur le logarithme du prix en fonction du temps : sa pente donne la tendance annuelle moyenne, et le R² dit à quel point cette tendance explique les mouvements.
Régression logistique
Modèle qui essaie de deviner, à partir des prix des deux actions, si une séance se situe avant ou après la coupure (découpage 80 % apprentissage / 20 % test). Une bonne précision signifie que le comportement des titres a nettement changé.
Séances extrêmes
Les variations d'une journée qui dépassent trois écarts-types sont repérées automatiquement et regroupées par date ; elles servent à placer la coupure par défaut et à guider l'analyse IA.

La coupure avant / après

Comme une étude d'événement, chaque duel est découpé à une date. Par défaut, My Stocks choisit la séance la plus extrême de la période (si elle n'est pas trop près d'un bord), sinon le milieu. Tu peux la déplacer ou choisir un événement de marché daté dans la liste proposée. Toutes les comparaisons avant / après se recalculent.

L'analyse IA

L'IA (un grand modèle de langage) reçoit les chiffres calculés et les dates des séances extrêmes, puis rédige une explication des mouvements. Elle s'appuie sur ses connaissances des événements économiques ; elle peut commettre des erreurs ou ignorer des faits trop récents. Les réponses sont gardées en cache pour une même demande, afin d'être cohérentes d'une visite à l'autre.

Les projections « Et demain ? » (Pro)

La méthode est une simulation historique filtrée :

  1. on prend les rendements journaliers des trois dernières années ;
  2. on les ramène à la volatilité du moment (moyenne mobile exponentielle, λ = 0,94) ;
  3. on tire au hasard des journées passées pour fabriquer 2 000 trajectoires sur 1, 3, 6 ou 12 mois ; pour un duel, les mêmes journées sont tirées pour les deux titres, ce qui conserve leur lien ;
  4. on lit les zones à 50 % et 90 %, la probabilité de finir en hausse et le risque d'une chute de plus de 20 % en cours de route.

Aucune tendance n'est supposée : la trajectoire médiane reste proche du dernier cours. Ce n'est pas une prévision. Un test de fiabilité refait la simulation tous les mois environ dans le passé, avec les seules données connues à chaque date, et mesure à quelle fréquence le cours réel est tombé dans la zone à 90 %.

Les limites

  • Les cours de clôture ignorent les mouvements à l'intérieur d'une séance.
  • Les dividendes ne sont pas réinvestis dans la performance affichée.
  • Une corrélation ne prouve pas un lien de cause à effet.
  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

My Stocks fournit des analyses à titre d'information. Elles ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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